Для Windows скачайте настольное приложение со страницы загрузок самой Figma и запустите полученный установщик. Инструкция с переносом значка в Applications относится к macOS, поэтому на Windows её повторять не нужно. В официальных требованиях для приложения указана 64-разрядная Windows 10 или новее.
Перед загрузкой проверьте тип системы в параметрах Windows: вариант установщика должен соответствовать архитектуре компьютера. Затем завершите установку, откройте Figma и войдите в учётную запись, где находятся ваши макеты. Если файлов не видно, сначала сравните аккаунт с браузерным.
Отдельное приложение удобно для работы в собственном окне и доступа к установленным локальным шрифтам. Сам перенос работы из браузера не создаёт новый проект: облачные файлы доступны через тот же аккаунт.
Ответить на вопрос